期貨選擇權課程教學(期貨,選擇權,股票,外匯,教學)
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選擇權教學
2016年9月20日 星期二
選擇權教學|選擇權賣方的時機|options
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賣方的時機通常是從期初開始,
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部位的回補通常是在權利金30以內陸續回補。部位的比例則是TV的變化而定。TV若連續不衰減而太過偏高則加碼賣出,反之則減碼。
通常此種
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策略失敗機率不高,並能穩健獲利。至於其dalta的絕對值應指
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部位的選擇,其實這應指最佳部位,它會隨著時間點及
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波動率而異。但就大多數而言,
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跨賣的delta中性,價平多數時絕對是最差的選擇。
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