期貨選擇權課程教學(期貨,選擇權,股票,外匯,教學)
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選擇權教學
2016年9月21日 星期三
選擇權教學|選擇權的買方當沖|options
選擇權
的買方當沖長久以往,必定陣亡。因為必須扣掉
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交易成本及TV的衰減,而且多數時一天內的振幅不大,gamma不對稱的優勢難以顯現。
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所有的策略都有其特殊的時機,而且這些特殊的時機必須同時包含幾個條件。
舉例而言:
一般的書本介紹的
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勒買(中性)認為時機點為即將大漲或大跌時,這種說法當然是錯誤的。因為論述本身並未考量TV的相對高低。
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